관리자 — 패턴 트리 분석

데이터 범위

심볼

간격

기간 ~

비우면 상장~오늘 전체(~오늘). 전체는 9년치 틱이라 몇 시간 걸린다 — 실측으로 8일이 약 83초다. 좁혀서 먼저 보고 넓히는 편이 빠르다. 한 번 만든 구간은 저장돼 다음엔 새로 온 것만 더한다.

pct (%)

레버리지

seed

사이클 길이 상한

· · 트리거 건 / cycles 개 (캐시)

📊 전략 결과 요약

총 cycle: 개 · 누적 PnL (%)

승/패 cycle: / · 승률

MDD(누적): (U) · 실현 equity 기준

intra-cycle MDD: 최대 · 평균 · 교차마진 미실현 최대 낙폭

딥손실 처리: 회 · 배드웨이: 회

평균 라운드: R (패턴종료 R · 비패턴 R)

종료사유 분포

보라=패턴 종료, 흰색=비패턴(메인/포지션).
intra-cycle MDD = 교차마진에서 미실현 손실이 가장 깊었던 지점(seed 대비%) — 리스크 감지구간.

깊이(라운드 수)별 — 손실 구간 감지 · ⚠ 리스크 R~ (여기부터 손실 지배)

긴 cycle(높은 라운드)일수록 손실률·손실금↑ = 이어가기 한계. 깊이가 PnL 의 강한 동인(방향 패턴보다).

🔬 종료 연장 분석 — 원웨이

원웨이는 기존 3회차 종료인데, 종료를 억제하고 이어갔을 때 더 나은지 분석. 기존 vs 연장 전체 성과 비교 + 4~N회차 도달확률.
도달확률 색: 60%+ 옅은노랑 · 70%+ 진한노랑 · 80%+ 금색

최대 연장(N)

기존(3회 종료) 총PnL

연장(억제) 총PnL

차이 (연장−기존)

기존 원웨이 종료 건 (평균 U) · 분석대상 cycle

회차별 도달확률 (이어갈 때)

3회=기존 종료점(회색) · 4회+=추가 연장구간(노랑) — 도달확률 ≥60%(◆)면 "그만큼 더 이어졌다 = 연장(늦은 종료) 후보".
도달확률 = 원웨이 3회 도달 cycle 중 그 회차까지 같은 방향이 이어진 비율. 금색(80%+)=거의 이어짐(연장 가치↑). 누적PnL=그 회차까지 실현(post-hoc 근사) — 미청산분 제외라 전체 유불리는 위 차이(연장−기존) 로 판단.

현재 분석 패턴

🔗 연장 보기 연장 계산 중… 종료 카드(원웨이·메인종료·투턴·원턴)의 ＋연장 ▸ 클릭 → 종료 안 했을 때 다음 회차(점선) 인라인

현재 패턴 통계

📖 용어 가이드 — 펼치기/접기

▶ 유의미한 패턴 — 정렬 기준

edge × √n — |P_up − 0.5| × √n. 방향 편향 크기 × 표본 보정. 둘 다 큰 패턴이 위로.
유의성 (p-value) — binomial 정규근사. 작을수록 50/50 가설 기각 가능 (우연 아닐 가능성 ↑).
|cycle ROI| × √n — 평균 ROI 절댓값 × 표본 보정. 결과 크기로 줄세움.
수익 패턴 — 평균 cycle ROI 양수 큰 순. 따라가야 할 패턴.
손실 패턴 — 평균 cycle ROI 음수 큰 순. 회피해야 할 패턴.

▶ cycle-anchored 트리 (겹침 문제 해결)

트리의 패턴은 한 cycle 의 시작(roundNo=1)부터의 prefix 로 매칭됩니다. 즉 각 cycle 은 ROOT→leaf 단 하나의 경로에만 대응 → 겹침 0, cycle 경계 넘김 0. "이 패턴으로 시작한 cycle 의 성과" 가 명확해, 같은 cycle 이 여러 노드에 중복 귀속되던 문제가 사라집니다. 표본 단위 = cycle(독립) 이라 p-value/유의성도 정직합니다.

▶ 트리 카드 읽는 법 (cycle-anchored)

결국 수익/손실 ±N (카드 헤드라인 + 좌측 색 바) — 이 패턴으로 시작한 cycle 의 최종 평균 손익 (기대 = E[cycle 전체 PnL]). 초록=수익/주황=손실/회색=보합. 이게 의사결정 기준값. EV ROI = 기대/seed.
실현 ± / 잔여 ± — 기대 = 실현 + 잔여. 실현 = 이 노드까지 청산된 평균(미실현 제외), 잔여 = 이후 종료까지 평균. 예: 실현 −30 + 잔여 +42 = 수익 +12 (지금 물렸지만 회복해 결국 +).
출현 X% = (이 패턴 cycle 수)/(전체 cycle) — 무조건부 출현율. 전이 Y% = (이 방향)/(부모 계속분) — 조건부, 유일경로면 100%(표본 적으면 흐림).
증거금 L/S — LONG/SHORT 포지션 증거금(USDT), 손익 아님(회색 영역).
▲UP/▼DOWN 글리프 = 가격 트리거 방향, 글자색 = 이 패턴의 기대 손익(초록 수익/주황 손실) — 방향(UP/DOWN) 자체가 수익을 예측하는 건 아님(글자색이 손익, 화살표는 방향).
n=표본 cycle 수, ★=유의/⚠=표본부족, 배지(원웨이/종N)=종료사유·이 depth 종료 수. 노드 값은 합산 불가(한 cycle 이 경로상 모든 노드에 중첩 기여). 자세한 수치 산출은 카드에 커서.
옅은 보라 박스 = 이상적 노드 — 실데이터가 없는(매칭 0) 분기·종료 이후도 ideal 체결가 기준 결정적 시뮬(가격 무관)로 채워 깊이 6까지 항상 이어짐(그 이상은 노드 클릭). "이상 ±값"=그 방향열의 결정적 누적 실현(연장 시 손익 추정값). 헤더 배지 "원웨이 종(이상)" 등은 종료 지점 표기일 뿐 트리는 계속됨.
⚠ 이상 노드는 결정적 what-if라 실측 출현확률이 없음 → 확률칸에 0%/— 대신 "이상 연속" 표기. 실제 '이어질 확률'(종료후 도달확률)은 연장▸(종료 leaf 의 ＋연장 = 억제run 실측)에서 확인 — 연장 vs 조기종료 판단은 이 도달확률 + 이상 PnL 로. ※ 패턴 종료(원웨이/투턴/원턴)만 배지, 메인종료/포지션종료는 상태의존이라 미표기.
노랑 ◆(방향 옆 별도 글리프) = 도달확률(전이) ≥60% — "여기까지 올 확률 높음 = 주력 경로/수익 극대화 구간". 손익은 글자색·verdict 색으로 별도 확인 — ◆ 있어도 글자가 주황(손실)이면 리스크 구간.
점선 보라 "연장 NR" = 연장(ghost) 노드 — 종료(원웨이·메인종료·투턴·원턴)를 억제했을 때의 다음 회차 가정 결과(실제 아님, counterfactual). "🔗 연장 보기" 켜고 종료 카드의 ＋연장 ▸ 클릭 시 점선 인라인(카드에 ↳ 억제 타입 표기). 전이%=억제run 에서 그 회차까지 이어질 확률(≥60%면 ◆), 손익색·EV·종료배지(종)는 억제run 기준 실제값. ※ 억제는 전체 재시뮬이라 cycle 모집단이 baseline 종료수와 다를 수 있음(정상). 메인종료 연장은 안전 라운드 캡 적용.

▶ 유의미한 패턴 — 표 컬럼

▲ ▼ ▲ — 패턴 자체 (시간순 UP/DOWN 트리거).
n=42 — 이 패턴이 매칭된 횟수.
+3.5% / -1.8% — patternEv. 이 패턴이 발생한 cycle 들의 최종 ROI 평균.
p=0.02 — pValue. 0.05 미만이면 통계적 유의.
→ — 그 패턴으로 트리 점프 (initPattern + pattern 자동 설정).

▶ 유의미한 패턴 — 입력 파라미터

최소 count — 매칭 횟수 하한. 이 미만 패턴 제외 (표본 부족).
최대 깊이 — enumerate 할 패턴 길이 상한 (3~8). 길이 ≤ 2 는 트리 추적 불가라 제외.
Top-N — 정렬 후 상위 N 개 반환.

▶ 튜닝 — 멘징(손절)·재진입 비율 탐색 (별개 파트)

멘징손절%(firstCutPercent) — 멘징(손절청산) 파트. 1라운드 열세 포지션 손절 비율. 기본 30. (2R+ 멘징은 손실회복 공식으로 결정 — 자유비율 아님.)
재진입배수(reMult) — 재진입 파트. 일반 재진입 마진 배수 (불리 ROI 깊을 때). 기본 1.5.
딥계수(deepCoeff) — 재진입 파트. 딥/케이스 재진입의 반대측 마진 계수. 기본 0.75.
멘징(손절)과 재진입은 엔진에서 분리된 모듈(MengingCalculator / ReentryCalculator). min=max 면 고정, 범위를 벌리면 각 축이 grid 에 추가됨.
강건성(plateau) — 이웃 평균으로 운빨 단일 셀 1위 억제. 검증(split/cv) 으로 OOS 확인.

⚠ 한계

단일 기간 grid 최적화는 과적합 위험 — split/cv 검증과 plateau 정렬로 견고성 확인.
표본 적으면(n<30) 우연일 수 있음. p-value 와 함께 봐야.

🎯 로직별 최적 파라미터 — 원웨이 · 원턴웨이 · 투턴웨이

무엇: 패턴을 고정하지 않고 현 로직 그대로 백테스트를 아래 파라미터 범위의 각 조합으로 돌려, 각 종료 로직(원웨이/원턴웨이/투턴웨이)으로 끝난 사이클들의 PnL 합계를 비교합니다.
결과: (상단) 기존 파라미터의 로직별 수익 · (하단) 각 로직별로 수익이 최대가 되는 파라미터를 따로 찾아 표기.
⚠ 모든 튜닝은 tick 데이터 기준입니다. 조합 × backtest 가 오래 걸리면 기간을 줄이고 아래 저장 체크 후 실행, 다음엔 불러오기로 즉시 확인하세요.

저장된 결과

기간 ~

모든 프리셋이 상장일 시작 — 전체=상장~오늘(기본), N개월=상장~상장+N. 시작일 고정이라 저장 파일명이 안정적.
전체는 종료일이 오늘이라 재실행 시 같은 파일 갱신(데이터 성장분 반영, 첫 실행은 느림). N개월 프리셋은 종료일이 달라 각각 별도 파일로 저장.

탐색 범위 (min / max / step) — min=max 면 고정, 범위를 벌리면 그 축이 grid 에 추가됨:

pct leverage entryPct maxUseSeed 재진입배수 딥계수 멘징손절%

예상 조합 개 = 각 파라미터 값 개수의 곱 (조합마다 backtest 1회 → 많을수록 느림. step↑/범위↓ 로 조절)

💾 실행 결과는 자동 저장됩니다 — 같은 시작일·파라미터(범위)로 다시 실행하면 기존 파일을 업데이트(덮어쓰기), 다르면 새 파일.

최적 기준

⚠ 일부 평가 실패 — (tick·장기 구간은 데이터 다운로드/rate-limit/메모리 가능 — 기간을 줄이세요. 성공분으로 진행됨.)

기존 파라미터 ▸ 클릭=세부·분해

⭐ 전체 최적 파라미터

전체 최적 파라미터 · 행 클릭 = 그 파라미터로 거래 세부내역

#	파라미터	전체 PnL	ROI	MDD	Calmar	승률	사이클

▴ 접기

⚠ 종료되지 않은 사이클 건 — 횡보장(횡보 차트)이 길게 이어져 사이클이 끝나지 않아 분석할 수 없는 구간이 있습니다. 강제마감하지 않고 미종료로만 표기합니다(잔여 포지션 미실현 — 종료로직 분해의 손익·집계에서 정상 종료 사이클과 구분).
※ 저장된(이전) 결과 — 정확한 미실현 보존·기간 표기는 재실행 시 반영됩니다.

종료로직별 분해 — 에서 각 종료로직(메인종료·멘징청산·포지션종료 포함)이 낸 PnL (파라미터 클릭 시 갱신)

종료 로직	해당 로직 PnL	처리횟수 (발생%)	이 로직 최적 파라미터 (로직별 따로)	연장
	미확정 (수익실현 불가)	—	미확정 (수익실현 불가) 발생 없음	—

• 최적 PnL(전역 1개) = grid 모든 조합 중 전체 PnL(또는 위험조정)이 최대인 단일 파라미터에서 각 로직이 낸 PnL — 전략 전체 기준 1개 조합.
• 이 로직 최적 파라미터(로직별 따로) = 그 로직만 떼어 보면 어느 조합에서 이 종료사유의 합산 PnL이 최대인지 — =전역이면 전역 최적과 같은 조합, ≠전역이면 다른 조합(로직마다 최적이 갈림).
• ⚠ "이 로직 PnL 최대"는 합산 기여(=건수×평균)라 순수 성능이 아닙니다 — 조합이 바뀌면 그 종료사유의 발생 건수·대상 사이클도 달라집니다. 그래서 건수·평균·(툴팁의)그 조합 전체PnL을 함께 보세요(로직만 최적인데 전략은 손실인 조합 식별).
• 청산·멘징청산·포지션소진 등 부정 종료는 'PnL 최대'가 가장 덜 손실(최소손실로 표기)일 수 있고, 발생 자체를 줄이는 게 더 중요할 수 있습니다.
• 발생 없음 = 이 grid 어떤 조합에서도 該 종료사유 미발생(0건을 '무손실 최적'으로 오인하지 않도록 후보서 제외).
• 라운드 대응 태그 열(처리횟수 다음 ~ 최적 파라미터 앞) = 이 종료로직으로 끝난 사이클들의 라운드 단위 대응 태그별 발생%(÷이 로직 라운드수). 수익청산/추가진입/손절 + 재진입 분기·배드웨이·딥손실·멘징 케이스 등 각 태그가 한 열(나타난 태그만, 셀 커서=횟수). 태그 상호배타 아님(합 100% 초과 가능). 사이클 처리횟수(앞 열)와 달리 라운드 기준.
• 연장 ▶ = 이 최적 파라미터에서 그 로직을 더 진행 시 더 수익 나는 종료 패턴 탐색(방향패턴 3종만).
• 0건(흐림)은 이 기간·파라미터 미발생. 로직별 최적은 탐색구간 사후 최적화이므로 실거래 전 별도 검증구간 확인 권장.
• 리스크 청산(계좌 전손)은 분석에서 배제 — 백테스트는 사이클을 자르지 않고 자연 종료까지 진행(실거래 전용 가드). 그래서 항상 0건.

기타 종료사유 —

전체 최적 파라미터로 백테스트한 사이클·라운드 상세 — 어디서 벌고/잃는지 직접 확인 ⚡ 저장에 번들됨 — 즉시 표시

총 사이클 · 라운드 · 표시 개(필터됨)

성과지표 — PF(손익비)=총수익÷총손실(∞=손실0, 높을수록 좋음) · W/L=수익 건수/손실 건수 · BE=보합(손익 0) · 승률=수익건÷전체건 · 기대값=건당 평균 PnL(=총PnL÷건수) · 평균손익비=평균수익÷평균손실
손익 — gross=수수료 차감 전 손익 · fee=수수료 · net=수수료 차감 후 최종(=gross−fee) · L_circle=이 라운드 LONG 실현손익 · S_circle=SHORT 실현손익 · round net = L_circle + S_circle · cycle total = Σ round net
포지션·대응 — 마진=증거금(손익 아님) · ROI=마진 대비 수익률(%) · PROFIT=수익청산 · MID=추가진입(중립) · LOSS=손절 · 딥손실=손실 심화 대응 · 배드웨이=역방향 진행 대응 · 경우의수=재진입 분기
분류 — 형태=방향열 모양(원웨이=정확히 3연속 등) · 종료사유=엔진이 사이클을 끝낸 조건 · 발생비중=해당 태그 라운드÷전체 라운드(중복 가능)
※ 표의 행/셀에 커서를 올리면 상세(수익/손실 비율, net 산정 근거)가 팝업으로 나옵니다.

패턴별/종료조건별 확률=/전체 사이클 · 추가대응별 발생비중=/전체 라운드(태그 중복 가능, 합 100% 아님) · PnL=해당 라운드/사이클 net 합.
W/L=수익/손실 건수 · PF=손익비(총수익/총손실, ∞=손실 0) · 행에 커서=승률·총수익/손실·평균수익/손실·건당 기대값 전체.

두 가지 분류는 다릅니다. 형태=방향열 모양, 종료사유=엔진이 실제 사이클을 끝낸 조건.
형태 정의(엄밀): 원웨이=사이클 전체가 정확히 3회 같은방향 [▲▲▲]/[▼▼▼] · 투턴웨이=정확히 [▲▼▲▲▲]/[▼▲▼▼▼] · 원턴웨이=초기 k회→반대 (k+2)회 · 그 외=비패턴.
⚠ 형태는 사이클 시작부터의 전체 방향열 기준입니다. 긴 사이클 내부에 ▼▼▼▼▼ 같은 연속런이 보여도 원웨이가 아닙니다 — 원웨이는 사이클이 시작 3회로 끝났을 때만(이미 4회+면 비패턴). 예: [▲▼▲ … ▼▼▼▼▼ …]는 메인종료/멘징/청산.
⚠ "상승이 많아 보이는" 사이클(예 [▲▲▼▲▲])도 원웨이가 아닙니다(정확히 3연속만).
형태≠종료사유 건(드묾) — 행에 ⚠ 표기.

↓ 형태로 필터:

전체

↓ 종료사유로 필터:

전체

행 클릭 = 라운드 상세 펼침 · net·"=이익+손실" 셀에 커서(점선 밑줄) = PnL 산정 근거 팝업(공식→대입값→결과, 클릭=고정/모바일).
net PnL = 실현이익(+측) + 실현손실(−측) = L_circle + S_circle (수수료 차감 후, gross = net + fee) · 누적 = 라운드까지 net 합 · 약어는 위 ▸ 용어 설명.
맨 아래 Σ 검증 = 라운드 net 합이 사이클 total 과 일치하는지(✓).

매칭 cycle 상세 — 현재 패턴 ROI 도출

이 패턴이 발생한 cycle 들의 최종 결과. 평균 ROI = (n=, 표 최대 200개)

tick	LONG				SHORT				합계 PnL
	state	margin	PnL/fee	ROI	state	margin	PnL/fee	ROI
			/				/		이번R:
`트리거ROI L= S=`